Pontuação
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S4.2 · Gestor de renda fixa · AVANÇADO
Gerindo o DV01 do book
Contexto
Seu book tem Dmod 3,8 e PV de R$ 100 mi. O limite interno de risco é R$ 25 mil/bp de DV01 e espera-se alta de volatilidade de juros. Você precisa diagnosticar e enquadrar o risco.
Dmod
3,8
PV do book
R$ 100 mi
Limite DV01
R$ 25 mil/bp
Cenário
Alta de vol
Ferramentas
LFT · DI futuro
Fórmula
Dmod×PV×0,0001