Pontuação
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S3.3 · Tesouraria bancária · AVANÇADO
Marcando uma debênture quando o spread muda
Contexto
No book da tesouraria há uma debênture IPCA + 6,2%, prazo 4 anos. Uma notícia piora o setor do emissor e o mercado passa a exigir IPCA + 7,2% para papéis de risco semelhante. Você decide o que fazer com a posição.
Papel
Debênture IPCA+6,2%
Prazo
4 anos
Spread exigido (novo)
IPCA+7,2%
Δ spread
+100 bps
FGC
Não cobre
Hedge possível
NTN-B