Pontuação
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S1.1 · Banco médio · INTERMEDIÁRIO
A escolha do funding overnight
Contexto
Você é tesoureiro(a) de um banco médio e precisa captar R$ 200 milhões por 1 dia útil (caixa puramente tático). A Selic-over projetada para o dia é 0,0508%/du e o CDI ≈ Selic-over. Objetivo: menor custo possível sem assumir risco escondido de rolagem.
Papel
Banco médio
Volume a captar
R$ 200 mi
Prazo
1 du
Selic-over
0,0508%/du
CDI ≈ over
0,0508%/du
≈ a.a. (DU/252)
13,65%